Сравнение DIVZ с JULZ
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. DIVZ is actively managed, while JULZ is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 10.66%/yr for JULZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVZ показывает доходность 7.55%, а JULZ немного выше – 7.91%.
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.55% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.03% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.91% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.71% |
Correlation
The correlation between DIVZ and JULZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DIVZ and JULZ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
DIVZ
JULZ
Сравнение DIVZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.90 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.79 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и JULZ
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -14.71% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -8.53% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -14.71% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -14.71% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.33% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.95% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.07% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и JULZ
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.27% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.00% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.90% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.33% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 12.34% | +0.23% |
Сравнение комиссий DIVZ и JULZ
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JULZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и JULZ
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JULZ в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.09% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and JULZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to JULZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs JULZ's -14.71%.
On 5-year performance, JULZ leads with 10.66% vs 10.05% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.66% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 11.09%, compared with 2.51% for DIVZ.
DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while JULZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.79% for JULZ.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор