Сравнение DIVZ с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
DIVZ и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.21% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 11.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и GCOW
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
DIVZ vs. GCOW — Ранг доходности на риск
DIVZ
GCOW
Сравнение DIVZ c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.01 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.77 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 14.12 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и GCOW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и GCOW
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GCOW в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и GCOW
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -37.64% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.05% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -21.48% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.84% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -5.90% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.17% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и GCOW
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.03% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.90% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 13.89% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.48% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.25% | -3.64% |