PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с GCOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 12.66%/yr for GCOW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 10.82%.

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.92%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.82%
1 год
22.60%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		10.82%27.34%3.52%13.95%5.49%11.93%

Correlation

The correlation between DIVZ and GCOW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.75

The correlation between DIVZ and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVZ и GCOW

Секторы
DIVZ
GCOW

Потребительский защитный сектор

19.6%
17.0%

Здравоохранение

19.5%
14.8%

Энергетика

14.3%
22.9%

Коммунальные услуги

13.1%
4.0%

Промышленность

10.3%
12.6%

Финансовые услуги

9.0%

-

Сырьевые материалы

5.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.8%

Технологии

3.2%
1.3%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.6%
GCOW
17.0%

Здравоохранение

DIVZ
19.5%
GCOW
14.8%

Энергетика

DIVZ
14.3%
GCOW
22.9%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
GCOW
4.0%

Промышленность

DIVZ
10.3%
GCOW
12.6%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
GCOW

-

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
GCOW
8.1%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.2%
GCOW
14.5%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.8%
GCOW
4.8%

Технологии

DIVZ
3.2%
GCOW
1.3%

Недвижимость

DIVZ

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

DIVZ vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.05

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.99

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.90

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.96

-4.06

DIVZ vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и GCOW

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-37.64%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.83%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-12.35%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-21.48%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.91%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.83%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и GCOW

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.99% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.62%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.08%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

13.53%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

15.99%

-3.42%

Сравнение комиссий DIVZ и GCOW

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и GCOW

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GCOW в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.75%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and GCOW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to GCOW (3.90%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.66% vs 10.05% for DIVZ. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.66% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.51% for DIVZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор