PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с ELCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

DIVZ и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и ELCV

2026 (YTD)20252024
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%-2.02%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий DIVZ и ELCV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.69

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.15

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.76

+0.16

Корреляция

Корреляция между DIVZ и ELCV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и ELCV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ELCV в 1.95%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и ELCV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-18.38%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.79%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.86%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.12%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.48%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и ELCV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.55%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

8.89%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.17%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

15.72%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.72%

-3.11%