PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

DIVZ и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и ABEQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%11.72%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с DVALABEQ с ELCV

Сравнение комиссий DIVZ и ABEQ

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.76

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.30

Корреляция

Корреляция между DIVZ и ABEQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и ABEQ

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM202520242023202220212020
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и ABEQ

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-27.82%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-7.95%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.26%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.67%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.02%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.14%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и ABEQ

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.09%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.59%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

10.86%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

13.98%

-1.37%