Сравнение DIVP с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
DIVP и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.87% | 7.76% | 1.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
DIVP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и USOY
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
DIVP vs. USOY — Ранг доходности на риск
DIVP
USOY
Сравнение DIVP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.20 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.91 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 5.47 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.24 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и USOY
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и USOY
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -17.46% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -15.70% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.54% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.56% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 8.34% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и USOY
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.15%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 11.94% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 18.38% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 25.35% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 22.37% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 22.37% | -10.40% |