Сравнение DIVP с USOY
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 54.64% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
DIVP
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 8.64% | 7.76% | 1.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between DIVP and USOY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. USOY — Ранг доходности на риск
DIVP
USOY
Сравнение DIVP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.84 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.37 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.95 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и USOY
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -17.46% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -14.29% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -6.81% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -6.47% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 7.43% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и USOY
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.49%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 11.67% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 27.26% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 30.50% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 26.14% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 26.14% | -14.36% |
Сравнение комиссий DIVP и USOY
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и USOY
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.65% | 6.06% | 5.92% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and USOY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to DIVP (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs 15.53% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 5.65% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and Defiance. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор