PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DIVP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и DIVO

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%5.74%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REETDIVP с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий DIVP и DIVO

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.36

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.99

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.92

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

9.07

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.36

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIVP и DIVO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и DIVO

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и DIVO

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-30.04%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.21%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.96%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.62%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.95%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и DIVO

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.58%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.01%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.13%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.93%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.93%

-2.97%