PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DIVP и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и VYM

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%5.74%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%11.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVP показывает доходность 3.78%, а VYM немного ниже – 3.69%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с REETDIVP с DGRO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий DIVP и VYM

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DIVP vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.19

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.70

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.56

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.86

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.19

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между DIVP и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и VYM

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и VYM

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-56.98%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.32%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.91%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.25%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и VYM

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.60%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.96%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.14%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

13.97%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

16.33%

-4.37%