Сравнение DIVP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DIVP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и JEPI
DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
DIVP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DIVP
JEPI
Сравнение DIVP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.83 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и JEPI
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и JEPI
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -13.71% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.28% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.53% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.07% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.12% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и JEPI
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.90% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 6.36% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 13.24% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 11.06% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 10.88% | +1.08% |