Сравнение DIVP с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Global REIT ETF (REET).
DIVP и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и REET
DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
DIVP vs. REET — Ранг доходности на риск
DIVP
REET
Сравнение DIVP c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.73 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.04 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.22 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и REET составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и REET
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и REET
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -44.59% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.70% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.47% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -9.91% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.82% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и REET
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.74% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.32% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.10% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 16.91% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.83% | -6.87% |