PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVP с TBG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с TBG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).

DIVP и TBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVP или TBG.

Корреляция

Корреляция между DIVP и TBG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVP:

0.21

TBG:

0.58

Коэф-т Сортино

DIVP:

0.39

TBG:

1.01

Коэф-т Омега

DIVP:

1.06

TBG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DIVP:

0.24

TBG:

0.68

Коэф-т Мартина

DIVP:

0.83

TBG:

2.50

Индекс Язвы

DIVP:

3.62%

TBG:

4.04%

Дневная вол-ть

DIVP:

13.41%

TBG:

15.08%

Макс. просадка

DIVP:

-12.26%

TBG:

-14.76%

Текущая просадка

DIVP:

-6.00%

TBG:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TBG с доходностью -2.66%.

DIVP

С начала года

0.54%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-4.45%

1 год

2.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBG

С начала года

-2.66%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-5.40%

1 год

8.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVP и TBG

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBG в 0.59%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVP и TBG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг риск-скорректированной доходности DIVP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг риск-скорректированной доходности TBG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVP c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TBG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и TBG

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TBG в 2.39%

TTM20242023
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		7.58%5.92%0.00%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.39%2.34%0.48%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и TBG

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и TBG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и TBG

Загрузка...