PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с TBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с TBG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both exchange-traded funds - DIVP is a Derivative Income fund actively managed by Cullen, while TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 20.60% for TBG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for TBG.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 11.74%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и TBG

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%14.82%

Correlation

The correlation between DIVP and TBG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between DIVP and TBG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и TBG

Секторы
DIVP
TBG

Здравоохранение

17.9%
15.1%

Финансовые услуги

16.1%
13.8%

Энергетика

11.6%
14.4%

Промышленность

9.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

9.0%
13.1%

Технологии

8.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.7%

Недвижимость

6.5%
12.2%

Коммунальные услуги

6.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
TBG
15.1%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
TBG
13.8%

Энергетика

DIVP
11.6%
TBG
14.4%

Промышленность

DIVP
9.3%
TBG
4.4%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
TBG
13.1%

Технологии

DIVP
8.6%
TBG
9.3%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
TBG
3.7%

Недвижимость

DIVP
6.5%
TBG
12.2%

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
TBG
6.8%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
TBG
5.5%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
TBG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REETDIVP с DGRO
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с VOOTBG с VFLOTBG с ^GSPC

Доходность на риск

DIVP vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPTBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.15

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.37

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

10.43

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.62

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DIVP и TBG

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и TBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-14.76%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.13%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.49%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.10%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.98%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и TBG

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.49%, в то время как у TBG Dividend Focus ETF (TBG) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.72%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.59%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

12.23%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

12.23%

-0.45%

Сравнение комиссий DIVP и TBG

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и TBG

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности TBG в 2.66%

ПозицияTTM202520242023
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and TBG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.83%) compared to DIVP (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs TBG's -14.76%.

On 1-year performance, TBG leads with 20.60% vs 15.53% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBG has performed better with a 20.60% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.66% for TBG.

DIVP is categorized as Derivative Income, while TBG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cullen and EA Series Trust. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.59% for TBG.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и TBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор