Сравнение DIVP с TBG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).
DIVP и TBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и TBG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и TBG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 4.60%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и TBG
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBG в 0.59%.
Доходность на риск
DIVP vs. TBG — Ранг доходности на риск
DIVP
TBG
Сравнение DIVP c TBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | TBG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.99 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.46 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и TBG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и TBG
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности TBG в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и TBG
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и TBG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -14.76% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.71% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.25% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.12% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.06% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и TBG
Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.81% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 6.83% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.19% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.39% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.39% | -0.43% |