PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и SCHD


2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
3.78%7.76%5.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cullen Enhanced Equity Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DIVP и SCHD

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DIVP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVPSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.88

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.32

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.05

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.55

-1.88

DIVP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между DIVP и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и SCHD

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
5.90%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и SCHD

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-33.37%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.74%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.43%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.34%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и SCHD

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.33%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.96%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.69%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.40%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

16.70%

-4.74%