PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVP is a Derivative Income fund actively managed by Cullen, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DIVP is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 28.76% for SCHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и SCHD

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%7.93%

Correlation

The correlation between DIVP and SCHD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between DIVP and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и SCHD

Секторы
DIVP
SCHD

Здравоохранение

17.9%
18.8%

Финансовые услуги

16.1%
9.3%

Энергетика

11.6%
16.2%

Промышленность

9.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.0%
19.2%

Технологии

8.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.3%

Недвижимость

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
SCHD
9.3%

Энергетика

DIVP
11.6%
SCHD
16.2%

Промышленность

DIVP
9.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
SCHD
19.2%

Технологии

DIVP
8.6%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
SCHD
6.3%

Недвижимость

DIVP
6.5%
SCHD

-

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REETDIVP с DGRO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DIVP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.64

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.08

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.26

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

15.38

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DIVP и SCHD

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-33.37%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-4.61%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.73%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.32%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.87%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и SCHD

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.49%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.69%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.65%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.95%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

14.38%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

16.71%

-4.93%

Сравнение комиссий DIVP и SCHD

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и SCHD

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and SCHD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to DIVP (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 15.53% for DIVP. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for DIVP.

DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 3.24% for SCHD.

DIVP is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Cullen and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор