Сравнение DIVP с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
DIVP и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и QRMI
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DIVP vs. QRMI — Ранг доходности на риск
DIVP
QRMI
Сравнение DIVP c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.59 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.09 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и QRMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и QRMI
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и QRMI
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -20.95% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -5.04% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.54% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -8.25% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.74% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и QRMI
Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) имеют волатильность 3.07% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.02% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 4.93% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 7.77% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 8.46% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 8.46% | +3.50% |