PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVP is a Derivative Income fund actively managed by Cullen, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 9.82% for QRMI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и QRMI

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%10.43%

Correlation

The correlation between DIVP and QRMI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов DIVP и QRMI

Секторы
DIVP
QRMI

Здравоохранение

17.9%
4.2%

Финансовые услуги

16.1%
0.2%

Энергетика

11.6%
0.6%

Промышленность

9.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

9.0%
7.7%

Технологии

8.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
15.8%

Недвижимость

6.5%
0.1%

Коммунальные услуги

6.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
QRMI
4.2%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
QRMI
0.2%

Энергетика

DIVP
11.6%
QRMI
0.6%

Промышленность

DIVP
9.3%
QRMI
2.8%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
QRMI
7.7%

Технологии

DIVP
8.6%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
QRMI
15.8%

Недвижимость

DIVP
6.5%
QRMI
0.1%

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
QRMI
1.4%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
QRMI
12.2%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
QRMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SCHDDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

DIVP vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.72

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.96

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

8.60

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.22

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DIVP и QRMI

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-20.95%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-5.04%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.98%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.14%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и QRMI

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.67%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

4.43%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

5.72%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

8.33%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

8.33%

+3.45%

Сравнение комиссий DIVP и QRMI

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и QRMI

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and QRMI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVP has higher volatility (2.49%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, DIVP leads with 15.53% vs 9.82% for QRMI. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVP has performed better with a 15.53% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 5.65% for DIVP.

DIVP is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cullen and Global X. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.60% for QRMI.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор