Сравнение DIVP с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
DIVP и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.87% | 7.76% | 5.74% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
DIVP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и PAPI
DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
DIVP vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DIVP
PAPI
Сравнение DIVP c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.82 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.23 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 4.62 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и PAPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и PAPI
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и PAPI
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -14.27% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.59% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.82% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.57% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.72% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и PAPI
Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеют волатильность 3.15% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.51% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.14% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 11.96% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 11.96% | +0.01% |