PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с PAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 13.61% for PAPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и PAPI

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.49%6.33%5.83%

Correlation

The correlation between DIVP and PAPI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between DIVP and PAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и PAPI

Секторы
DIVP
PAPI

Здравоохранение

17.9%
10.7%

Финансовые услуги

16.1%
9.9%

Энергетика

11.6%
11.6%

Промышленность

9.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.0%
10.1%

Технологии

8.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.4%

Недвижимость

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.1%

Сырьевые материалы

2.4%
7.8%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
PAPI
10.7%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
PAPI
9.9%

Энергетика

DIVP
11.6%
PAPI
11.6%

Промышленность

DIVP
9.3%
PAPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
PAPI
10.1%

Технологии

DIVP
8.6%
PAPI
12.5%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
PAPI
5.4%

Недвижимость

DIVP
6.5%
PAPI

-

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
PAPI
10.1%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
PAPI
12.1%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
PAPI
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

DIVP vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.31

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.98

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.99

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

5.35

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.90

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DIVP и PAPI

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-14.27%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.86%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.45%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.73%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и PAPI

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.20%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.02%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.47%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

11.76%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

11.76%

+0.02%

Сравнение комиссий DIVP и PAPI

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и PAPI

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PAPI в 7.57%

ПозицияTTM202520242023
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.57%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and PAPI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVP has higher volatility (2.49%) compared to PAPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, DIVP leads with 15.53% vs 13.61% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVP has performed better with a 15.53% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for DIVP.

PAPI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 5.65% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.29% for PAPI.

DIVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор