PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DIVP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и DGRO

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%5.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DIVP и DGRO

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DIVP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.14

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.66

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.48

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.80

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.14

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между DIVP и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и DGRO

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и DGRO

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-35.10%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.48%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.37%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и DGRO

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.57%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.21%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.47%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

13.84%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

16.63%

-4.67%