PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIVP is a Derivative Income fund actively managed by Cullen, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. DIVP is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 23.89% for DGRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и DGRO

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%10.27%

Correlation

The correlation between DIVP and DGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between DIVP and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и DGRO

Секторы
DIVP
DGRO

Здравоохранение

17.9%
16.4%

Финансовые услуги

16.1%
21.2%

Энергетика

11.6%
5.6%

Промышленность

9.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.0%
11.5%

Технологии

8.6%
19.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.1%

Недвижимость

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.7%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
DGRO
16.4%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
DGRO
21.2%

Энергетика

DIVP
11.6%
DGRO
5.6%

Промышленность

DIVP
9.3%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
DGRO
11.5%

Технологии

DIVP
8.6%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
DGRO
0.1%

Недвижимость

DIVP
6.5%
DGRO

-

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
DGRO
6.9%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DIVP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.68

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.71

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

14.33

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DIVP и DGRO

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-35.10%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.47%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.44%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.67%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и DGRO

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.24%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.94%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.49%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

13.82%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

16.62%

-4.84%

Сравнение комиссий DIVP и DGRO

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и DGRO

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and DGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVP has higher volatility (2.49%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 23.89% vs 15.53% for DIVP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 23.89% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for DIVP.

DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 1.94% for DGRO.

DIVP is categorized as Derivative Income, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cullen and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор