PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 11.15%/yr vs 3.32%/yr for RYLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам DIVO и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%11.05%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between DIVO and RYLD is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between DIVO and RYLD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и RYLD

Секторы
DIVO
RYLD

Финансовые услуги

23.2%
17.8%

Технологии

17.4%
14.5%

Промышленность

16.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
2.6%

Здравоохранение

8.2%
20.3%

Энергетика

7.2%
5.5%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.2%

Недвижимость

-

6.8%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
RYLD
17.8%

Технологии

DIVO
17.4%
RYLD
14.5%

Промышленность

DIVO
16.7%
RYLD
14.1%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
RYLD
9.2%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
RYLD
2.6%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
RYLD
20.3%

Энергетика

DIVO
7.2%
RYLD
5.5%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
RYLD
4.4%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
RYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
RYLD
2.2%

Недвижимость

DIVO

-

RYLD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

DIVO vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVORYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.33

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.28

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.86

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

15.83

-4.06

DIVO vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и RYLD

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVORYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-41.53%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-6.29%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-19.05%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-21.33%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-8.64%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и RYLD

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVORYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.31%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.72%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.42%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

13.98%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.03%

-2.26%

Сравнение комиссий DIVO и RYLD

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и RYLD

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and RYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.88%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.15% vs 3.32% for RYLD. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.15% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 6.23% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор