Сравнение DIVO с RSBY
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 17.03% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 3.58% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between DIVO and RSBY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between DIVO and RSBY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. RSBY — Ранг доходности на риск
DIVO
RSBY
Сравнение DIVO c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.32 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 5.39 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и RSBY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -23.32% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -7.95% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -13.29% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.41% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и RSBY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.42%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.17% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 8.39% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 11.40% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 13.34% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.34% | +1.45% |
Сравнение комиссий DIVO и RSBY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и RSBY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and RSBY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (3.17%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 17.03% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.74% for RSBY.
DIVO is categorized as Derivative Income, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Amplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.98% for RSBY.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор