PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.35%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%1.85%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between DIVO and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов DIVO и BUCK

Секторы
DIVO
BUCK

Финансовые услуги

30.3%
100.0%

Промышленность

16.2%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
BUCK
100.0%

Промышленность

DIVO
16.2%
BUCK

-

Технологии

DIVO
14.5%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
BUCK

-

Энергетика

DIVO
6.8%
BUCK

-

Здравоохранение

DIVO
6.7%
BUCK

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
BUCK

-

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
BUCK

-

Недвижимость

DIVO

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

DIVO vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.54

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.83

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.11

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

32.31

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.47

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DIVO и BUCK

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-5.43%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-1.31%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-5.43%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.04%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.49%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.25%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и BUCK

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.70%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

1.53%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

3.14%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

3.49%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

3.49%

+11.35%

Сравнение комиссий DIVO и BUCK

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и BUCK

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, DIVO leads with 15.35% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVO has performed better with a 15.35% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 6.42% for DIVO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор