Сравнение DIVI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIVI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVI или VOO.
Основные характеристики
| DIVI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.27% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 14.27% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 12.23% |
| Макс. просадка | -27.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.44% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DIVI и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVI и VOO
С начала года, DIVI показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVI и VOO
DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и VOO
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 4.48% | 3.17% | 5.43% | 2.77% | 5.87% | 1.61% | 5.67% | 5.71% | 13.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIVI и VOO
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и VOO
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.