PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. DIVI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.44%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DIVI and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.83

The correlation between DIVI and VXUS shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и VXUS

Секторы
DIVI
VXUS

Финансовые услуги

27.3%
22.3%

Промышленность

17.2%
16.1%

Технологии

10.2%
18.1%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.4%

Коммунальные услуги

4.9%
3.2%

Энергетика

4.4%
5.2%

Недвижимость

2.3%
2.6%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
VXUS
22.3%

Промышленность

DIVI
17.2%
VXUS
16.1%

Технологии

DIVI
10.2%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
VXUS
3.2%

Энергетика

DIVI
4.4%
VXUS
5.2%

Недвижимость

DIVI
2.3%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DIVI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.90

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.85

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

11.14

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DIVI и VXUS

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-35.97%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.27%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-13.58%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-29.44%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-35.97%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.99%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.22%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.88%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и VXUS

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.60%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.00%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.21%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.05%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.16%

-0.70%

Сравнение комиссий DIVI и VXUS

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и VXUS

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIVI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to DIVI (5.11%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.44% vs 8.46% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.44% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.66% for VXUS.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор