PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVI returned 18.67%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%9.22%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between DIVI and IDVO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between DIVI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и IDVO

Секторы
DIVI
IDVO

Финансовые услуги

27.3%
18.3%

Промышленность

17.2%
9.8%

Технологии

10.2%
8.7%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.5%

Сырьевые материалы

5.6%
15.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.1%

Коммунальные услуги

4.9%
6.4%

Энергетика

4.4%
12.1%

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
IDVO
18.3%

Промышленность

DIVI
17.2%
IDVO
9.8%

Технологии

DIVI
10.2%
IDVO
8.7%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
IDVO
8.3%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
IDVO
6.4%

Энергетика

DIVI
4.4%
IDVO
12.1%

Недвижимость

DIVI
2.3%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с QQQ

Доходность на риск

DIVI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.12

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.51

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.61

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.39

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DIVI и IDVO

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-15.46%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.37%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-15.46%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.30%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и IDVO

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 5.01% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.17%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.06%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.62%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.36%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.36%

+0.10%

Сравнение комиссий DIVI и IDVO

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и IDVO

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and IDVO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 18.67% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.51% for DIVI.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор