PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

DIVI и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		4.03%34.86%1.77%18.97%9.22%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

DIVI

1 день
1.36%
1 месяц
-4.01%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.73%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQIDVO с JEPQ

Сравнение комиссий DIVI и IDVO

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIVI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.05

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.67

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.99

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

12.91

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.34

-0.71

Корреляция

Корреляция между DIVI и IDVO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и IDVO

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности IDVO в 5.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.76%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVI и IDVO

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-15.46%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.81%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.42%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.31%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.96%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и IDVO

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 7.12% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.46%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.75%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.46%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.33%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.33%

+0.09%