PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. DIVI is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.02%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

DIVI

1 день
-2.52%
1 месяц
-2.29%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.27%
1 год
23.88%
3 года*
17.43%
5 лет*
13.02%
10 лет*
10.75%

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		8.85%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between DIVI and LVHI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.71

The correlation between DIVI and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и LVHI

Секторы
DIVI
LVHI

Финансовые услуги

27.3%
23.6%

Промышленность

17.2%
13.4%

Технологии

10.2%
0.1%

Здравоохранение

9.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.8%

Коммунальные услуги

4.9%
10.4%

Энергетика

4.4%
17.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
LVHI
23.6%

Промышленность

DIVI
17.2%
LVHI
13.4%

Технологии

DIVI
10.2%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
LVHI
6.1%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
LVHI
10.4%

Энергетика

DIVI
4.4%
LVHI
17.4%

Недвижимость

DIVI
2.3%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQYLVHI с PID

Доходность на риск

DIVI vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVILVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.14

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.29

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.90

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

20.31

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVILVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.14

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.42

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DIVI и LVHI

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVILVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-32.31%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-6.08%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-11.99%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-11.99%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.16%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.52%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.46%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и LVHI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVILVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.91%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.57%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

9.49%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.06%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

13.76%

+2.72%

Сравнение комиссий DIVI и LVHI

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и LVHI

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.60%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and LVHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (4.96%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 13.02% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.60% for DIVI.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор