PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. DIVI is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.08%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVI показывает доходность 11.66%, а VYMI немного выше – 11.99%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.47% соответственно.

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between DIVI and VYMI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between DIVI and VYMI shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и VYMI

Секторы
DIVI
VYMI

Финансовые услуги

27.3%
41.9%

Промышленность

17.2%
6.6%

Технологии

10.2%
4.3%

Здравоохранение

9.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.0%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.9%
5.6%

Энергетика

4.4%
9.5%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
VYMI
41.9%

Промышленность

DIVI
17.2%
VYMI
6.6%

Технологии

DIVI
10.2%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
VYMI
5.6%

Энергетика

DIVI
4.4%
VYMI
9.5%

Недвижимость

DIVI
2.3%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DIVI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.39

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.25

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.05

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.01

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DIVI и VYMI

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-40.00%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.14%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-12.84%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.05%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-40.00%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.80%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.31%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и VYMI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.96%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

10.74%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.94%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.84%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.87%

-0.41%

Сравнение комиссий DIVI и VYMI

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и VYMI

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIVI and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIVI has higher volatility (5.01%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.08% vs 10.47% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.08% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.42% for VYMI.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор