PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с VIGI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.36%/yr vs 8.17%/yr for VIGI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.17% соответственно.

DIVI

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.95%
1 год
29.72%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.36%
Всё время*
11.27%

VIGI

1 день
0.45%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
6.90%
С начала года
8.80%
1 год
15.46%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.38%
10 лет*
8.17%
Всё время*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
$6.02M$5.87M$8.23M

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF
$23.29M$24.69M$27.49M

Сравнение доходности по годам DIVI и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		15.95%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		8.80%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between DIVI and VIGI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.79

The correlation between DIVI and VIGI shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и VIGI

Секторы
DIVI
VIGI

Финансовые услуги

30.1%
29.3%

Промышленность

16.5%
15.8%

Технологии

11.1%
13.3%

Здравоохранение

8.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.2%

Коммунальные услуги

4.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.3%

Энергетика

4.0%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.1%

Финансовые услуги

DIVI
30.1%
VIGI
29.3%

Промышленность

DIVI
16.5%
VIGI
15.8%

Технологии

DIVI
11.1%
VIGI
13.3%

Здравоохранение

DIVI
8.8%
VIGI
15.0%

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.8%
VIGI
2.7%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.6%
VIGI
9.4%

Сырьевые материалы

DIVI
5.5%
VIGI
4.2%

Коммунальные услуги

DIVI
4.2%
VIGI
5.0%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.0%
VIGI
1.3%

Энергетика

DIVI
4.0%
VIGI
2.3%

Недвижимость

DIVI
2.3%
VIGI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

DIVI vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.21

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.76

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.46

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

5.36

+5.73

DIVI vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и VIGI

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-31.01%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.64%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-14.50%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-28.80%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-31.01%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.10%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.89%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и VIGI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.42%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.52%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.84%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.49%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.75%

+0.58%

Сравнение комиссий DIVI и VIGI

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и VIGI

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VIGI в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.03%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and VIGI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (4.22%) compared to VIGI (3.42%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.36% vs 8.17% for VIGI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.36% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.03% for VIGI.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.15% for VIGI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор