PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVI с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с VIGI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

DIVI и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVI или VIGI.

Корреляция

Корреляция между DIVI и VIGI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVI:

0.59

VIGI:

0.68

Коэф-т Сортино

DIVI:

0.99

VIGI:

1.09

Коэф-т Омега

DIVI:

1.13

VIGI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DIVI:

0.75

VIGI:

0.75

Коэф-т Мартина

DIVI:

2.19

VIGI:

2.14

Индекс Язвы

DIVI:

4.97%

VIGI:

5.05%

Дневная вол-ть

DIVI:

17.36%

VIGI:

15.29%

Макс. просадка

DIVI:

-27.76%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

DIVI:

0.00%

VIGI:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 10.55%.

DIVI

С начала года

15.93%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

14.96%

1 год

10.18%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

10.55%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.31%

5 лет

10.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVI и VIGI

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVI и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг риск-скорректированной доходности DIVI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и VIGI

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VIGI в 1.86%

TTM202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.88%4.39%3.17%5.43%2.77%5.87%1.61%5.67%5.71%13.51%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.86%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DIVI и VIGI

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и VIGI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.31% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...