Сравнение DIVI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIVI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVI или SPY.
Основные характеристики
| DIVI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.25% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 12.29% |
| Макс. просадка | -27.76% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIVI и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVI и SPY
С начала года, DIVI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVI и SPY
И DIVI, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и SPY
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 4.40% | 3.17% | 5.43% | 2.77% | 5.87% | 1.61% | 5.67% | 5.71% | 13.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIVI и SPY
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и SPY
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.02% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.