PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с SPGM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. DIVD is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.05%/yr vs 19.94%/yr for SPGM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 10.56%.

DIVD

1 день
0.41%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.02%
3 года*
17.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.46%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.55%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		12.55%26.18%2.52%14.27%17.01%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.56%23.62%16.75%21.34%9.42%

Correlation

The correlation between DIVD and SPGM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between DIVD and SPGM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и SPGM

Секторы
DIVD
SPGM

Финансовые услуги

19.1%
15.7%

Здравоохранение

19.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

18.2%
4.5%

Промышленность

12.5%
12.5%

Энергетика

8.6%
4.0%

Технологии

8.0%
30.7%

Сырьевые материалы

5.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.2%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

DIVD
19.1%
SPGM
15.7%

Здравоохранение

DIVD
19.0%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.2%
SPGM
4.5%

Промышленность

DIVD
12.5%
SPGM
12.5%

Энергетика

DIVD
8.6%
SPGM
4.0%

Технологии

DIVD
8.0%
SPGM
30.7%

Сырьевые материалы

DIVD
5.4%
SPGM
3.8%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.6%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.5%
SPGM
8.2%

Недвижимость

DIVD
1.2%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

DIVD

-

SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

DIVD vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.88

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.57

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.70

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

11.76

+1.36

DIVD vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и SPGM

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-33.97%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.50%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-16.90%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.90%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.79%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.18%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и SPGM

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.94%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.50%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.42%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.68%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.15%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.47%

-4.24%

Сравнение комиссий DIVD и SPGM

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и SPGM

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and SPGM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (5.50%) compared to DIVD (2.94%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, SPGM leads with 19.94% vs 17.05% for DIVD. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 19.94% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.83% for SPGM.

They also come from different issuers: Altrius and State Street. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.09% for SPGM.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор