Сравнение DIVD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DIVD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и DGRO
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
DIVD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DIVD
DGRO
Сравнение DIVD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.66 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.48 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.80 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.73 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и DGRO
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и DGRO
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -35.10% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.92% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.70% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.48% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.37% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и DGRO
Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.57% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.21% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 14.47% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.84% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 16.63% | -3.27% |