PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с DEW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. DIVD is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.34%/yr vs 18.82%/yr for DEW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVD показывает доходность 11.77%, а DEW немного выше – 11.96%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.09%
С начала года
11.96%
6 месяцев
13.51%
1 год
26.28%
3 года*
18.82%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и DEW

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%14.27%18.38%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.96%22.39%11.58%9.39%14.69%

Correlation

The correlation between DIVD and DEW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between DIVD and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и DEW

Секторы
DIVD
DEW

Здравоохранение

19.3%
9.5%

Финансовые услуги

17.2%
19.7%

Потребительский защитный сектор

15.1%
8.9%

Промышленность

14.9%
4.4%

Энергетика

9.4%
14.7%

Технологии

8.8%
2.5%

Сырьевые материалы

6.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Недвижимость

1.2%
10.8%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
DEW
9.5%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
DEW
19.7%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
DEW
8.9%

Промышленность

DIVD
14.9%
DEW
4.4%

Энергетика

DIVD
9.4%
DEW
14.7%

Технологии

DIVD
8.8%
DEW
2.5%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
DEW
2.8%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
DEW
3.1%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
DEW
4.1%

Недвижимость

DIVD
1.2%
DEW
10.8%

Коммунальные услуги

DIVD

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

DIVD vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.81

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.16

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

16.40

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.28

+1.23

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DEW

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-65.55%

+51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.34%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-11.80%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.97%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-12.43%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DEW

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.77% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.90%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.24%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

9.67%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.00%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

15.53%

-2.27%

Сравнение комиссий DIVD и DEW

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DEW

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DEW в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.21%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and DEW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.90%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs DEW's -65.55%.

On 3-year performance, DEW leads with 18.82% vs 17.34% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 18.82% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.71% for DIVD.

DIVD is categorized as Global Equities, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Altrius and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор