PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с DEW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. DIVD is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 16.82%/yr vs 19.23%/yr for DEW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 17.44%.

DIVD

1 день
-0.21%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
11.04%
С начала года
15.32%
1 год
25.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.19%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
13.71%
С начала года
17.44%
1 год
27.12%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.63%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и DEW

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.32%26.18%2.52%14.27%17.01%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		17.44%22.39%11.58%9.39%13.35%

Correlation

The correlation between DIVD and DEW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between DIVD and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и DEW

Секторы
DIVD
DEW

Здравоохранение

20.8%
9.5%

Финансовые услуги

20.4%
19.7%

Потребительский защитный сектор

18.3%
9.0%

Промышленность

13.4%
4.3%

Энергетика

7.8%
14.7%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Технологии

4.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.1%

Недвижимость

1.4%
10.8%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Здравоохранение

DIVD
20.8%
DEW
9.5%

Финансовые услуги

DIVD
20.4%
DEW
19.7%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.3%
DEW
9.0%

Промышленность

DIVD
13.4%
DEW
4.3%

Энергетика

DIVD
7.8%
DEW
14.7%

Сырьевые материалы

DIVD
4.6%
DEW
2.8%

Технологии

DIVD
4.4%
DEW
2.5%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
DEW
3.0%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
DEW
4.1%

Недвижимость

DIVD
1.4%
DEW
10.8%

Коммунальные услуги

DIVD

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NOBLDEW с NTSX

Доходность на риск

DIVD vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.82

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.98

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.30

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

16.85

-2.82

DIVD vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DEW

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-65.55%

+51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.34%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-11.80%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.37%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.61%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DEW

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.69%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.40%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

9.68%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

12.95%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

15.36%

-2.16%

Сравнение комиссий DIVD и DEW

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DEW

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DEW в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.17%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and DEW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to DEW (2.69%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs DEW's -65.55%.

On 3-year performance, DEW leads with 19.23% vs 16.82% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 19.23% return vs 16.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.69% for DIVD.

DIVD is categorized as Global Equities, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Altrius and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор