PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с DDIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. DIVD is actively managed, while DDIV is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.34%/yr vs 20.46%/yr for DDIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью 7.82%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.82%
6 месяцев
8.78%
1 год
21.73%
3 года*
20.46%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и DDIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%14.27%18.38%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.82%12.23%27.18%9.95%7.96%

Correlation

The correlation between DIVD and DDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between DIVD and DDIV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и DDIV

Секторы
DIVD
DDIV

Здравоохранение

19.3%
3.7%

Финансовые услуги

17.2%
21.5%

Потребительский защитный сектор

15.1%
7.1%

Промышленность

14.9%
7.0%

Энергетика

9.4%
27.8%

Технологии

8.8%
1.1%

Сырьевые материалы

6.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.9%

Недвижимость

1.2%
15.4%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
DDIV
3.7%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
DDIV
21.5%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
DDIV
7.1%

Промышленность

DIVD
14.9%
DDIV
7.0%

Энергетика

DIVD
9.4%
DDIV
27.8%

Технологии

DIVD
8.8%
DDIV
1.1%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
DDIV
2.9%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
DDIV
5.5%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
DDIV
2.9%

Недвижимость

DIVD
1.2%
DDIV
15.4%

Коммунальные услуги

DIVD

-

DDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

DIVD vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.53

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.16

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.93

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

7.10

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.53

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.47

+1.04

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DDIV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-47.56%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.31%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-18.97%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.63%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.01%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.07%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DDIV

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеют волатильность 2.77% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.66%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.70%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

14.30%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.66%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

19.90%

-6.64%

Сравнение комиссий DIVD и DDIV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DDIV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DDIV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.60%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and DDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (2.77%) compared to DDIV (2.66%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs DDIV's -47.56%.

On 3-year performance, DDIV leads with 20.46% vs 17.34% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDIV has performed better with a 20.46% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.60% for DDIV.

DIVD is categorized as Global Equities, while DDIV is Momentum. They also come from different issuers: Altrius and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.60% for DDIV.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор