PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с ACWV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. DIVD is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 16.82%/yr vs 9.71%/yr for ACWV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.40%.

DIVD

1 день
-0.21%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
11.04%
С начала года
15.32%
1 год
25.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.23%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
2.54%
С начала года
3.40%
1 год
5.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.32%26.18%2.52%14.27%17.01%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.40%11.04%11.38%8.23%7.40%

Correlation

The correlation between DIVD and ACWV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between DIVD and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и ACWV

Секторы
DIVD
ACWV

Здравоохранение

20.8%
13.0%

Финансовые услуги

20.4%
13.2%

Потребительский защитный сектор

18.3%
9.8%

Промышленность

13.4%
8.1%

Энергетика

7.8%
3.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Технологии

4.4%
25.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.9%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Здравоохранение

DIVD
20.8%
ACWV
13.0%

Финансовые услуги

DIVD
20.4%
ACWV
13.2%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.3%
ACWV
9.8%

Промышленность

DIVD
13.4%
ACWV
8.1%

Энергетика

DIVD
7.8%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

DIVD
4.6%
ACWV
1.5%

Технологии

DIVD
4.4%
ACWV
25.8%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
ACWV
5.1%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
ACWV
11.9%

Недвижимость

DIVD
1.4%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

DIVD

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

DIVD vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.71

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.06

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.89

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

2.54

+11.49

DIVD vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и ACWV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-28.82%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.37%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-7.56%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.92%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.11%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.23%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и ACWV

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.28% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.27%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.27%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

8.02%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

10.28%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

12.29%

+0.91%

Сравнение комиссий DIVD и ACWV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и ACWV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and ACWV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to ACWV (3.27%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, DIVD leads with 16.82% vs 9.71% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 16.82% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.94% for ACWV.

They also come from different issuers: Altrius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.20% for ACWV.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор