Сравнение DISVX с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 2.37% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и SCHY
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Доходность на риск
DISVX vs. SCHY — Ранг доходности на риск
DISVX
SCHY
Сравнение DISVX c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.14 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.83 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.29 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 12.05 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и SCHY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и SCHY
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и SCHY
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -24.04% | -37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -9.11% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.90% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -5.00% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.49% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и SCHY
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.39% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 9.04% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 13.95% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.24% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.24% | +3.50% |