Сравнение DISVX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.23% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и OAKEX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
DISVX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
DISVX
OAKEX
Сравнение DISVX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.60 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 0.91 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.45 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 1.55 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.60 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.25 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и OAKEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и OAKEX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и OAKEX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -70.12% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -17.18% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -38.40% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -49.61% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -12.85% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.53% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.98% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и OAKEX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.45% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.96% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.66% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.61% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.60% | -1.86% |