Сравнение DISVX с FNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и FNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и FNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISVX показывает доходность 3.04%, а FNK немного выше – 3.09%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции FNK по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.15% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и FNK
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.
Доходность на риск
DISVX vs. FNK — Ранг доходности на риск
DISVX
FNK
Сравнение DISVX c FNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | FNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.66 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.10 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.96 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 3.60 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.66 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и FNK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и FNK
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FNK в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и FNK
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и FNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -50.70% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -15.86% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -25.16% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -50.70% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.93% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.89% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.21% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и FNK
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.38% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.87% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 22.07% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 21.10% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 23.89% | -7.15% |