PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISV с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с VB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

DISV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VB.

Корреляция

Корреляция между DISV и VB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DISV и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.31%
5.86%
DISV
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISV:

0.80

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

DISV:

1.18

VB:

0.20

Коэф-т Омега

DISV:

1.16

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

DISV:

1.03

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

DISV:

3.10

VB:

0.08

Индекс Язвы

DISV:

4.71%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

DISV:

18.38%

VB:

22.44%

Макс. просадка

DISV:

-26.77%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DISV:

-0.52%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -10.25%.

DISV

С начала года

13.19%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

9.66%

1 год

14.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-8.46%

1 год

0.64%

5 лет

12.37%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DISV и VB

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISV: 0.42%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISV и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DISV: 0.80
VB: 0.03
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISV: 1.18
VB: 0.20
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DISV: 1.16
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DISV: 1.03
VB: 0.02
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DISV: 3.10
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.03
DISV
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VB

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VB в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.53%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VB

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52%
-17.25%
DISV
VB

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VB

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 11.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
14.88%
DISV
VB