PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с VB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

DISV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и VB

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%14.17%18.22%-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%.

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с AVDS
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий DISV и VB

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

DISV vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.91

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.41

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.39

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

5.97

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.91

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.44

Корреляция

Корреляция между DISV и VB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VB

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VB в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VB

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-59.56%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-14.29%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.08%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.49%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.32%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VB

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.60%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

21.86%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.78%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

21.40%

-3.99%