Сравнение DISV с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DISV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VB.
Основные характеристики
| DISV | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 19.98% | 21.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 18.16% |
| Макс. просадка | -26.77% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между DISV и VB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISV и VB
С начала года, DISV показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 10.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VB
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISV c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VB
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VB в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 3.21% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VB
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VB
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.04% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.