PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
10.54%
DISV
VB

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 17.09%.


DISV

С начала года

7.10%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-2.94%

1 год

14.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VB

С начала года

17.09%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

10.26%

1 год

30.90%

5 лет (среднегодовая)

10.70%

10 лет (среднегодовая)

9.53%

Основные характеристики


DISVVB
Коэф-т Шарпа1.121.88
Коэф-т Сортино1.542.63
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара1.821.84
Коэф-т Мартина5.6410.36
Индекс Язвы2.87%3.11%
Дневная вол-ть14.45%17.16%
Макс. просадка-26.77%-59.58%
Текущая просадка-7.33%-3.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и VB

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DISV и VB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.121.88
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.542.63
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.823.06
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6410.36
DISV
VB

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.88
DISV
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VB

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VB в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.78%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.34%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VB

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.33%
-3.48%
DISV
VB

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VB

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.73%
DISV
VB