PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.92% соответственно.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DISVX и DFQTX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DISVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.08

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.63

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.35

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

6.35

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.08

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFQTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFQTX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFQTX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-59.35%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.73%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-22.64%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-37.21%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.96%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.84%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.73%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFQTX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.24%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.06%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.23%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.04%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.27%

-1.53%