Сравнение DISVX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 3.20% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFAIX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFAIX
Сравнение DISVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.49 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 5.81 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 8.23 | -5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 32.03 | -20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.49 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.08 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFAIX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFAIX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -5.63% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -0.47% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -5.46% | -21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -5.63% | -43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.28% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -0.95% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.12% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFAIX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 0.49% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 0.75% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 1.07% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 3.18% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 2.56% | +14.18% |