PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 3.20% соответственно.


DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий DISVX и DFAIX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

DISVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISVXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.49

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

5.81

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

8.23

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

32.03

-20.27

DISVX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAIX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISVXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.49

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.08

-0.57

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFAIX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFAIX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DISVXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-5.63%

-55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-0.47%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-5.46%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-5.63%

-43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.28%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-0.95%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.12%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFAIX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISVXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

0.49%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

0.75%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

1.07%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

3.18%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

2.56%

+14.18%