PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с BISAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции BISAX немного впереди с 10.74%.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMXBISAX с AVDV

Сравнение комиссий DISVX и BISAX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXBISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.27

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.93

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.46

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.77

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BISAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между DISVX и BISAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и BISAX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности BISAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и BISAX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и BISAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-47.30%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.63%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-31.44%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-47.30%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-9.13%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-8.06%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.93%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и BISAX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.97%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.39%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

13.57%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.78%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

14.21%

+2.53%