PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с BISAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DISVX returned 10.65%/yr vs 10.65%/yr for BISAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DISVX charges 0.46%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью 1.04%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DISVX – 10.65% и акции BISAX – 10.65%.

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%

BISAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.62%
3 года*
29.20%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		1.04%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Correlation

The correlation between DISVX and BISAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between DISVX and BISAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTRBISAX с AVDV

Доходность на риск

DISVX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.26

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.90

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.33

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

3.96

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BISAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.26

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DISVX и BISAX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-47.30%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.63%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-11.63%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-31.44%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-47.30%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-7.30%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-8.04%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.90%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и BISAX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.13%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.95%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.36%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.88%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.28%

+2.50%

Сравнение комиссий DISVX и BISAX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и BISAX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности BISAX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.19%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

DISVX and BISAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISVX has higher volatility (3.94%) compared to BISAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs BISAX's -47.30%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор