PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с ISVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

DISV и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и ISVL

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 2.94%.

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с VSS

Сравнение комиссий DISV и ISVL

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

DISV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.78

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.88

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.65

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между DISV и ISVL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и ISVL

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ISVL в 2.61%

TTM20252024202320222021
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DISV и ISVL

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и ISVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-30.48%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.48%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.13%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.79%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и ISVL

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.76%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.26%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.98%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.70%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.76%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.76%

+0.65%