PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DISV is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 18.68%/yr for HSCZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DISV charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности DISV и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 10.83%, а HSCZ немного ниже – 10.57%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-5.60%

Correlation

The correlation between DISV and HSCZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between DISV and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и HSCZ

Секторы
DISV
HSCZ

Финансовые услуги

18.6%
16.0%

Сырьевые материалы

18.3%
13.7%

Промышленность

18.1%
23.3%

Потребительский циклический сектор

15.3%
8.1%

Энергетика

9.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.9%

Технологии

4.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Недвижимость

3.2%
9.6%

Здравоохранение

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.5%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
HSCZ
16.0%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
HSCZ
13.7%

Промышленность

DISV
18.1%
HSCZ
23.3%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
HSCZ
8.1%

Энергетика

DISV
9.2%
HSCZ
4.1%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
HSCZ
2.9%

Технологии

DISV
4.1%
HSCZ
9.8%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
HSCZ
3.5%

Недвижимость

DISV
3.2%
HSCZ
9.6%

Здравоохранение

DISV
3.0%
HSCZ
3.3%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Доходность на риск

DISV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.63

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.99

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

12.84

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.67

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DISV и HSCZ

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-34.89%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.61%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-12.81%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.98%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.65%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.23%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и HSCZ

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.44%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.20%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

11.21%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.46%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.66%

+1.70%

Сравнение комиссий DISV и HSCZ

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и HSCZ

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DISV and HSCZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.16%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs HSCZ's -34.89%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 18.68% for HSCZ. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.39% for DISV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор