PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DISV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-8.74%

Correlation

The correlation between DISV and DFAS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between DISV and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и DFAS

Секторы
DISV
DFAS

Финансовые услуги

18.6%
19.5%

Сырьевые материалы

18.3%
5.6%

Промышленность

18.1%
18.6%

Потребительский циклический сектор

15.3%
11.9%

Энергетика

9.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Технологии

4.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

3.2%
0.2%

Здравоохранение

3.0%
11.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
DFAS
19.5%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
DFAS
5.6%

Промышленность

DISV
18.1%
DFAS
18.6%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
DFAS
11.9%

Энергетика

DISV
9.2%
DFAS
6.7%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
DFAS
4.3%

Технологии

DISV
4.1%
DFAS
15.0%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
DFAS
2.8%

Недвижимость

DISV
3.2%
DFAS
0.2%

Здравоохранение

DISV
3.0%
DFAS
11.0%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
DFAS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DISV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.66

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.46

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.97

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.17

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.66

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.36

+0.57

Просадки

Сравнение просадок DISV и DFAS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-26.13%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.36%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-26.13%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.81%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.31%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.73%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DFAS

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.16% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.31%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.58%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.77%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.84%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.84%

-3.48%

Сравнение комиссий DISV и DFAS

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DFAS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DISV and DFAS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.92% for DFAS.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.34% for DFAS.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор