PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

DISO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и XOMO

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%14.56%8.38%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий DISO и XOMO

И DISO, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.02

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.40

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.47

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

3.35

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.02

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между DISO и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и XOMO

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок DISO и XOMO

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-18.90%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-15.24%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-5.12%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.05%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

6.69%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.57%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.81%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

22.02%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.46%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.46%

+2.83%