PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DISO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 14.05%.


DISO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-10.53%
С начала года
-10.18%
1 год
-9.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XOMO

1 день
0.85%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.22%
С начала года
14.05%
1 год
20.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и XOMO


2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-10.18%2.12%14.56%7.72%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
14.05%6.90%6.11%-8.59%

Correlation

The correlation between DISO and XOMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.13

The correlation between DISO and XOMO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DISOXOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.21

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.12

-4.19

DISO vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и XOMO

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и XOMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISOXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-18.90%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-17.25%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-12.35%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-7.49%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

6.71%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISOXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.17%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

17.29%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

20.73%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

19.20%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.20%

+2.16%

Сравнение комиссий DISO и XOMO

И DISO, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и XOMO

DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.37%.


ПозицияTTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
35.76%38.87%37.33%6.87%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
36.37%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы


DISO and XOMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (6.17%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs XOMO's -18.90%.

On 1-year performance, XOMO leads with 20.85% vs -9.96% for DISO. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 20.85% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISO and XOMO have the same expense ratio: 1.01% per year.

XOMO has the higher dividend yield at 36.37%, compared with 35.76% for DISO.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и XOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор