Сравнение DISO с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
DISO и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.82% | 2.12% | 14.56% | 7.05% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
DISO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и PAPI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
DISO vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DISO
PAPI
Сравнение DISO c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.82 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.23 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.08 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.62 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.82 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.02 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DISO и PAPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PAPI
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.61%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.61% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и PAPI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -14.27% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.59% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.82% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.57% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.72% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PAPI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.21% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 7.51% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 14.14% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.96% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.96% | +9.35% |