Сравнение DISO с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
DISO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.80% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и LQTI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
DISO vs. LQTI — Ранг доходности на риск
DISO
LQTI
Сравнение DISO c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.74 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.02 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.37 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.15 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DISO и LQTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и LQTI
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и LQTI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -3.41% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -3.41% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.03% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.78% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.12% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и LQTI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.66% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 3.87% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 6.23% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.11% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.11% | +15.18% |