Сравнение DISO с HYGW
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. DISO is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 6.29% for HYGW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности DISO и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.50%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.50% | 6.19% | 6.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DISO and HYGW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. HYGW — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение DISO c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.48 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 15.81 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и HYGW
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -5.49% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -1.82% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.07% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.60% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 0.40% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и HYGW
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.70% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 2.29% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 2.89% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 4.63% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 4.63% | +16.73% |
Сравнение комиссий DISO и HYGW
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и HYGW
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.69% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and HYGW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to HYGW (0.70%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.29% vs -9.96% for DISO. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.29% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 10.69% for HYGW.
DISO is categorized as Derivative Income, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор