Сравнение DISO с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
DISO и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 0.33%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и HYGW
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
DISO vs. HYGW — Ранг доходности на риск
DISO
HYGW
Сравнение DISO c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.29 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.77 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.80 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.49 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.29 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.20 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DISO и HYGW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и HYGW
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности HYGW в 12.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и HYGW
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -5.49% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -3.23% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -0.74% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.63% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 0.61% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и HYGW
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.69% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 2.38% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 4.27% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 4.76% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 4.76% | +16.53% |