PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с HYGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. DISO is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, DISO returned -7.64% vs 6.67% for HYGW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности DISO и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 1.89%.

DISO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и HYGW

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-11.11%2.12%14.56%9.09%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%0.90%

Correlation

The correlation between DISO and HYGW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGS
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV

Доходность на риск

DISO vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.39

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.51

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.69

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

16.88

-17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.39

-2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.26

-1.04

Просадки

Сравнение просадок DISO и HYGW

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISOHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-5.49%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-1.82%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

0.00%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-0.61%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

0.40%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и HYGW

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISOHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

0.88%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

2.22%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

2.81%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

4.68%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

4.68%

+16.84%

Сравнение комиссий DISO и HYGW

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и HYGW

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.81%, что больше доходности HYGW в 11.54%

ПозицияTTM2025202420232022
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.81%38.87%37.33%6.87%0.00%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%

Часто задаваемые вопросы

DISO and HYGW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISO has higher volatility (8.96%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs HYGW's -5.49%.

On 1-year performance, HYGW leads with 6.67% vs -7.64% for DISO. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.67% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 45.81%, compared with 11.54% for HYGW.

DISO is categorized as Derivative Income, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор