Сравнение DISO с FTQI
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DISO is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 26.34% for FTQI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности DISO и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам DISO и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 7.85% |
Correlation
The correlation between DISO and FTQI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. FTQI — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение DISO c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.24 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 20.07 | -21.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и FTQI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.42% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -6.24% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.85% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.73% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.32% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и FTQI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.92% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 8.83% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 10.87% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 14.82% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 12.98% | +8.38% |
Сравнение комиссий DISO и FTQI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и FTQI
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and FTQI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -9.96% for DISO. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 10.92% for FTQI.
DISO is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор