Сравнение DIS с WFC
DIS (The Walt Disney Company) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 0.99% против 8.95% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам DIS и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between DIS and WFC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.31 |
The correlation between DIS and WFC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$177.27B
WFC:
$269.39B
DIS:
$6.25
WFC:
$6.73
DIS:
16.00
WFC:
12.44
DIS:
0.22
WFC:
1.07
DIS:
1.85
WFC:
2.15
DIS:
1.63
WFC:
1.65
DIS:
$97.26B
WFC:
$125.70B
DIS:
$36.14B
WFC:
$81.14B
DIS:
$20.74B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. WFC — Ранг доходности на риск
DIS
WFC
Сравнение DIS c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.68 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.54 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и WFC
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -79.01% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -23.02% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -24.73% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -37.10% | -20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -64.46% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -12.21% | -37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -15.35% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 10.18% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и WFC
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.56%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.95% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 19.95% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 26.75% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 30.23% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 32.28% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и WFC
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и WFC
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and WFC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (5.95%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор