Сравнение DIS с VZ
DIS (The Walt Disney Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DIS in Entertainment, VZ in Telecom Services. Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 3.91%/yr for VZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 0.98% против 3.91% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам DIS и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between DIS and VZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DIS and VZ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
VZ:
$191.30B
DIS:
$6.25
VZ:
$4.10
DIS:
15.81
VZ:
11.07
DIS:
1.82
VZ:
1.38
DIS:
1.61
VZ:
1.85
DIS:
$97.26B
VZ:
$139.15B
DIS:
$36.14B
VZ:
$81.89B
DIS:
$20.74B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. VZ — Ранг доходности на риск
DIS
VZ
Сравнение DIS c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.81 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.72 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.48 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и VZ
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -50.66% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -13.32% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -14.93% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -38.38% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -41.21% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -10.23% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -14.83% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 6.24% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и VZ
The Walt Disney Company (DIS) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 6.12% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.15% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 17.91% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 22.59% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 21.61% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 20.34% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и VZ
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VZ в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и VZ
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and VZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.15%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор