Сравнение DIS с USO
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 0.88% против 4.07% соответственно.
DIS
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам DIS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.64% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between DIS and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between DIS and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. USO — Ранг доходности на риск
DIS
USO
Сравнение DIS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.01 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.42 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.31 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.68 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.18 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и USO
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -98.19% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -20.39% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -26.05% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -36.23% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -86.75% | +26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.62% | -85.01% | +35.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -75.30% | +48.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 10.82% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и USO
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 9.87%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 14.87% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 38.23% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 44.20% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 36.06% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 39.00% | -10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и USO
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to DIS (9.87%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор