Сравнение DIS с MRK
DIS (The Walt Disney Company) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 12.27%/yr for MRK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.88% против 12.27% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -18.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
MRK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 69.03%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам DIS и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.31% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
MRK Merck & Co., Inc. | 24.72% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between DIS and MRK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between DIS and MRK shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$174.77B
MRK:
$319.83B
DIS:
$6.26
MRK:
$3.59
DIS:
15.75
MRK:
36.00
DIS:
0.21
MRK:
0.03
DIS:
1.82
MRK:
4.90
DIS:
1.61
MRK:
6.97
DIS:
$97.26B
MRK:
$65.59B
DIS:
$36.14B
MRK:
$49.79B
DIS:
$20.74B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. MRK — Ранг доходности на риск
DIS
MRK
Сравнение DIS c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.11 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 15.04 | -16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и MRK
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -68.61% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -11.37% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -43.44% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -43.44% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -43.44% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | 0.00% | -50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -18.82% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 4.60% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и MRK
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.83%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.32% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 18.62% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 27.68% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 23.85% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 23.00% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и MRK
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MRK в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.76% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.60% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и MRK
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and MRK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.32%) compared to DIS (6.83%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор