PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIS с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DIS и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям L по среднегодовой доходности: 0.98% против 10.90% соответственно.


DIS

1 день
-0.84%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-12.24%
3 года*
3.25%
5 лет*
-10.48%
10 лет*
0.98%

L

1 день
-1.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
0.74%
6 месяцев
4.62%
1 год
19.16%
3 года*
21.69%
5 лет*
13.82%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company
-13.10%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
L
Loews Corporation
0.74%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between DIS and L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г.

0.38

The correlation between DIS and L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$175.20B

L:

$21.86B

EPS

DIS:

$6.25

L:

$8.96

Коэффициент P/E

DIS:

15.81

L:

11.82

Коэффициент PEG

DIS:

0.21

L:

0.69

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

L:

1.21

Коэффициент P/B

DIS:

1.61

L:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

L:

$18.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

L:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

L:

$2.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Walt Disney Company

Loews Corporation

Доходность на риск

DIS vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2222
Ранг коэф-та Мартина

L
Ранг доходности на риск L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.41

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

6.27

-7.27

DIS vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.20

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DIS и L

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-65.58%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-7.99%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-12.16%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-26.11%

-31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-48.53%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.88%

-5.84%

-44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.77%

-16.74%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

3.07%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и L

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.29%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

12.75%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

16.07%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

19.64%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

25.65%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и L

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности L в 0.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company
1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
L
Loews Corporation
0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
25.17B
4.56B
(DIS) Общая выручка
(L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Loews Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
52.3%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.


Часто задаваемые вопросы


DIS and L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.12%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор