Сравнение DIS с L
DIS (The Walt Disney Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 11.37%/yr for L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям L по среднегодовой доходности: 0.88% против 11.37% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -18.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам DIS и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.31% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between DIS and L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between DIS and L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$174.77B
L:
$23.45B
DIS:
$6.26
L:
$8.98
DIS:
15.75
L:
12.67
DIS:
0.21
L:
0.74
DIS:
1.82
L:
1.29
DIS:
1.61
L:
1.25
DIS:
$97.26B
L:
$18.29B
DIS:
$36.14B
L:
$8.42B
DIS:
$20.74B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. L — Ранг доходности на риск
DIS
L
Сравнение DIS c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.28 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.25 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и L
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -65.58% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -7.99% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -12.16% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -26.11% | -31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -48.53% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | 0.00% | -50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -16.72% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 3.17% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и L
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.06% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 12.61% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 16.26% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.53% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 25.60% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и L
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.76% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и L
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (6.83%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор