PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с HD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 0.99% против 12.81% соответственно.

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.72%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%

HD

1 день
0.73%
1 месяц
9.35%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-7.17%
3 года*
5.70%
5 лет*
3.66%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.21%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between DIS and HD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$177.27B

HD:

$327.08B

EPS

DIS:

$6.25

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

DIS:

16.00

HD:

23.33

Коэффициент P/S

DIS:

1.85

HD:

1.96

Коэффициент P/B

DIS:

1.63

HD:

23.57

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

DIS vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.30

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.29

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.25

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.50

-0.68

DIS vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа HD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и HD

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-70.46%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-28.81%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-28.84%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-34.73%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-37.99%

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.29%

-20.86%

-28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-20.60%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

14.34%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и HD

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.56%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.82%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

17.97%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

23.74%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

24.12%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

24.84%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и HD

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
HD
The Home Depot, Inc.		2.82%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
25.17B
41.77B
(DIS) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.8%
33.0%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

DIS and HD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (6.82%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs HD's -70.46%.

HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор